Vlag van Cossonay, Zwitserland Sticker

Cossonay heeft zowel Romeinse ruïnes als middeleeuwse graven. De eerste documentatie van de nederzetting dateert uit 1096 onder de naam Cochoniacum. In 1164 werd dit Cosonai genoemd en in 1228 Cossonai. Ulrich von Cossonay gaf de dorpskerk aan het klooster in Romainmôtier in 1096. In 1224 ging het over naar het benedictijnenklooster in Lutry, dat in de tweede helft van de 13e eeuw een priorij bouwde. De stadsmuur, gebouwd in de 11e eeuw, werd herbouwd en uitgebreid in de 13e en 14e eeuw. De baronnen van Cossonay heersten over een gebied van La Chaux tot Boussens en van Dizy tot Gollion. Cossonay kreeg stadsrechten in 1264. Een brand aan het einde van de 14e eeuw verwoestte een groot deel van de stad en de stadsarchieven. In 1421 ging de stad over naar het huis Savoye. Toen het kanton Vaud in 1536 door de Berner veroverd werd, kwam de stad onder het bestuur van Morges. Van 1798 tot 1803 maakte Cossonay deel uit van het kanton Léman in de Helvetische Republiek, dat door bemiddeling van Napoleon werd omgevormd tot het kanton Vaud. Het district Cossonay werd gevormd in 1798 en de gemeente was de hoofdstad vanaf het begin tot aan de ontbinding. Cossonay is een district van het Zwitserse kanton Vaud. De hoofdplaats van het district is Cossonay. Op 31 augustus 2006 werd het opgeheven.